掌握量化交易：從基礎知識到人工智慧驅動的策略
號外，號外，我是浩外大叔
交易人生路，大叔伴你行
量化交易是什麼？量化交易就是利用數學、統計的方法分析足夠的歷史數據，根據分析結果建構模型、形成具體的交易規則、優化投資組合、匹配風險管控、交易執行等，組合成一套完整的交易系統，並嚴格執行的投資交易。
由前面的定義得出：量化交易做出的交易行為都是理性的、客觀的、確定的。而不是根據情緒產生的、非理性的投資決策。
其中交易執行方案不一定要全自動化。手動執行也是可以的，但是自動化程度越高，效率越高。
全自動化程式中的參數無法固定不變，最好是根據最近的行情進行相關的調整。有一位百億私募大佬說過這樣一個故事，曾經有個朋友向他要源碼，他就直接拷貝給這位朋友了，這位朋友運行了半年都是虧損的，就跑來問這個大佬，你這半年都在獲利，我運行同樣的程式怎麼卻是虧損的？大佬這樣回答：因為我每天都會針對盤面狀況重新設定運行參數。可以看出，這位大佬本身就是這套交易系統的一環。少了這一環節，雖然程式可以運行，但結果卻不一樣。其實，這也是所有量化基金經理人的生存之道。很簡單，如果不這麼做，交易系統研發成功之時，就是失業之時。各位看官有什麼想法都可以在下方留言留言。我們一起探討。
量化交易的方法從最開始的人腦思考，利用統計學總結規律，發展到人工智慧的應用。
目前，領先的量化交易技術採用深度學習（如長短期記憶LSTM），強化學習等，後期我會製作相關視頻，講解這些技術的具體實現。因為深度學習的模型可解釋性差，模型的表現好壞都無法做出明確的解釋，這對交易的應用來說也是致命性的缺點，所以其並沒有被廣泛應用。隨之更多人對這些技術的探索，能促使其更快成熟起來。
那量化交易是不是真的這麼牛B？答案是確定的。
James Simons詹姆斯·西蒙斯是文藝復興科技的創始人，也是世界公認量化交易的始祖。文藝復興專注於量化投資，其團隊由數學家、物理學家、科學家等組成，截止到2020年，大獎章基金連續32年的平均回報率超35%，並在幾次的金融危機中仍然表現優秀。
根據《麻省理工科技評論》（MIT Tech Review） 報道稱，2000年頂峰時期，高盛在美國紐約總部的現金股票交易櫃檯就僱用了600名交易員，對大額訂單進行股票買賣操作。但時至如今，這裡只剩下2名交易員。背後就是自動化程序交易取代了人工交易。根據Tabb Group2017年的研究稱，量化投資者成為市場上最大的參與者，而量化交易量佔美股總成交量的31%。
頂尖的量化高手必備的技能是數學（線性代數，微積分、鞅等）、金融學（利率，金融學原理等），計算機學（學會使用python，C++等語言）。
大叔認為這些都只是工具而以。有了工具可以事半功倍，如虎添翼。其中交易的理解和本質的探索才是核心。
相信大家都聽過一句話：高手在民間。還有一個事實，目前世界上許多超牛的公司都是誕生於車庫的，例如：Google、蘋果、亞馬遜、惠普、雅虎、油管等。
目前在量化交易方面有不少秘密武器掌握在少數人手中，但也有許多公開的論文、研究成果、交易系統等。我們所需要做的就是嘗試復現結果，分析、探索改良，然後再創新。
最後有一句話與大家共勉：
複雜的事情簡單的做，簡單的事情重複的做，重複做的事情用心的做，只要堅持就有結果！
交易人生路，大叔伴你行！
