号外，号外，我是浩外大叔

交易人生路，大叔伴你行

量化交易是什么？量化交易就是利用数学、统计的方法分析足够多的历史数据，根据分析结果构建模型、形成具体的交易规则、优化投资组合、匹配风险管控、交易执行等，组合成一套完整的交易系统，并严格执行的投资交易。

由前面的定义得出：量化交易做出的交易行为都是理性的、客观的、确定的。而不是根据情绪产生的、非理性的投资决策。

其中交易执行方案不一定要全自动化。手动执行也是可以的，但是自动化程度越高，效率就越高。

全自动化程序中的参数不能固定不变，最好是根据最近的行情进行相关的调整。有一位百亿私募大佬说过这样一个故事，曾经有个朋友向他要源码，他就直接拷贝给这位朋友了，这位朋友运行了半年都是亏损的，就跑来问这个大佬，你这半年都在盈利，我运行同样的程序怎么却是亏损的？大佬这样回答：因为我每天都针对盘面情况重新设定运行参数。可以看出，这位大佬本身就是这套交易系统的一环。少了这一环节，虽然程序可以运行，但是结果却不一样。其实，这也是所有量化基金经理的生存之道。很简单，如果不这么做，交易系统研发成功之时，就是失业之时。各位看官有什么想法都可以在下方评论留言。我们一起探讨。

量化交易的方法从最开始的人脑思考，利用统计学总结规律，发展到人工智能的应用。

目前，领先的量化交易技术采用深度学习（如长短期记忆LSTM），强化学习等，后期我会制作相关视频，讲解这些技术的具体实现。因为深度学习的模型可解释性差，模型的表现好坏都无法做出明确的解释，这对交易的应用来说也是致命性的缺点，所以其并没有得到广泛应用。随之更多人对这些技术的探索，能促使其更快地成熟起来。

那量化交易是不是真的这么牛B？答案是确定的。

James Simons詹姆斯·西蒙斯是文艺复兴科技的创始人，也是世界公认量化交易的鼻祖。文艺复兴专注于量化投资，其团队由数学家、物理学家、科学家等组成，截止到2020年，大奖章基金连续32年的平均回报率超35%，并在几次的金融危机中仍然表现优秀。

据《麻省理工科技评论》（MIT Tech Review） 报道称，2000年顶峰时期，高盛在美国纽约总部的现金股票交易柜台就雇佣了600名交易员，对大额订单进行股票买卖操作。但时至如今，这里只剩下2名交易员。其背后就是自动化程序交易代替了人工交易。根据Tabb Group2017年的研究称，量化投资者成为市场上最大的参与者，量化交易量占美股总成交量的31%。

顶尖的量化高手必备的技能是数学（线性代数，微积分、鞅等）、金融学（利率，金融学原理等），计算机学（学会使用python，C++等语言）。

大叔认为这些都只是工具而以。有了工具可以事半功倍，如虎添翼。其中交易的理解和本质的探索才是核心。

相信大家都听过一句话：高手在民间。还有一个事实，目前世界上很多超牛的公司都是诞生于车库的，比如：谷歌、苹果、亚马逊、惠普、雅虎、油管等。

目前在量化交易方面有不少秘密武器掌握在少数人手中，但也有很多公开的论文、研究成果、交易系统等。我们所需要做的就是尝试复现结果，分析、探索改良，然后创新。

最后有一句话与大家一起共勉：

复杂的事情简单的做，简单的事情重复的做，重复做的事情用心的做，只要坚持就有结果！

交易人生路，大叔伴你行！